1.33. Матрица ковариаций (для n-мерной случайной величины; n ³ 2)
где 
- дисперсия случайной величины Xi в одномерном маргинальном распределении (i = l, 2, ..., n),
- ковариация случайной величины (Xi, Xj) в двумерном маргинальном распределении (i, j = l, 2, ..., n; I ¹ j)
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
Матрица ковариаций — Ковариационная матрица (или матрица ковариаций) в теории вероятностей это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов двух случайных векторов. Определения Пусть два случайных вектора размерности n и m соответственно. Пусть также… … Википедия
Матрица ковариации — Ковариационная матрица (или матрица ковариаций) в теории вероятностей это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов двух случайных векторов. Определения Пусть два случайных вектора размерности n и m соответственно. Пусть также… … Википедия
ИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА — информация по Фишер у, матрица ковариаций информанта. Для доминированного семейства распределений вероятностей Pt(dw)с плотностями р(w; t), достаточно гладко зависящими от векторного (в частности, числового) параметра элементы И. м. при t= q… … Математическая энциклопедия
КОВАРИАЦИОННАЯ МАТРИЦА — матрица, образованная из попарных ковариаций нескольких случайных величин; точнее, для k мерного случайного вектора X=(X1,. .., Xk )К. м. наз. квадратная матрица где вектор средних значений. Компоненты К. м. равны и при i=j совпадают с DXi (т. е … Математическая энциклопедия
Ковариационная матрица — (или матрица ковариаций) в теории вероятностей это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов. Ковариационная матрица случайного вектора квадратная симметрическая матрица, на диагонали… … Википедия
ГОСТ 15895-77: Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения — Терминология ГОСТ 15895 77: Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения оригинал документа: 2.30. k я порядковая статистика x(k) Определения термина из разных документов: k я порядковая статистика 2.44.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Value At Risk — (VaR) стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. Также… … Википедия
VaR — Value at Risk (VaR) стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всем мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной… … Википедия
Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… … Энциклопедия инвестора
СТРУКТУРНЫЕ УРАВНЕНИЯ — метод моделирования отношений между несколькими переменными зависимыми (далее ЗП) и независимыми (далее НП), измеренными и латентными, непрерывными и дискретными, оформившийся в 1970 х в работах статистиков (К. Йореског и Д. Сёрбом), социологов… … Социология: Энциклопедия
